Xsd-схема отчетов, предоставляемых на рынке СПФИ Московской Биржи. Версия: 1.4.
Импортируем пространство имён XML.
Импортируем FpML 5.6. (confirmation)
Корневой элемент.
Информационный блок. Используется для отображения дополнительных сообщений в html представлении отчета. Не предполагает автоматическую обработку.
Версия схемы.
Тип отчета.
Версия xslt, которая используется для просмотра отчета.
Заголовок сообщения.
Номер сообщения.
Отправитель.
Получатель.
Дата клиринга.
Время генерации отчета.
Информация о рыночных данных.
Информация о сторонах по сделке.
Элемент описывающий сделку или отдельный платеж (ввод/вывод средств).
Базовый тип = Trade из FpML.
Дополнительные данные, используемые на рынке СПФИ.
Дополнительная информация о сделке.
Расчетный код на котором учитывается сделка или платеж.
CSA сделки.
UTI сделки.
Информация о NPV сделки.
Одна пара "Дата" - "Значение".
Дата расчета NPV.
Значение NPV.
Валюта NPV.
Значение NPV.
Платеж, уплачиваемый/получаемый в результате изменени NPV.
Статус платежа (используется для ввода/вывод средств).
Код статуса платежа.
Описание статуса платежа или ошибки.
Справочная информация о начисленных процентах (используется для типа PRC_DM).
Дата начала периода за который начисляются проценты.
Дата окончания периода за который начисляются проценты.
База для начисления процентов.
Ставка по которой начисляются проценты.
Конвенция.
Информация о взносе в гарантийный фонд (ККО).
Установленный размер взноса в ККО.
Актив входящий в ККО.
Размер фактического взноса в ККО.
Оценка взноса в ККО.
Использованная сумма взноса в ККО.
Сумма возмещенного взноса в ККО.
Суммарная оценка взноса в ККО.
Суммарная оценка использованной суммы взноса в ККО.
Суммарная оценка возмещенного взноса в ККО.
Требование по довнесению.
Информация о депозитной марже (ИКО).
Расчетный код.
Id расчетного кода.
Информация по одному активу.
Баланс на начало дня.
Баланс на начало клиринга.
Нетто-обязательства.
Сумма обязательств.
Подробное описание обязательств (по типам).
Сумма обязательств по одному типу.
Сумма обязательств.
Тип обязательств.
Платежи по обязательствам.
Баланс после клиринга.
Оценка актива.
Суммарная оценка по всем активам.
Требование к минимальной сумме обеспечения.
Свободные средства (суммарная оценка-мин.требования).
Риск-параметры.
База (FX, RUB OIS, RUB Rate Basis, XCCY Basis, USD IRS).
Тип риска (Shift, Twist, Butterfly).
Кривая значений.
Точка кривой.
Срок.
Срок.
Размерность срока.
Значение риска.
Представляет собой пару валюта/сумма; используется для указания сумм платежей, обязательств и пр.
Представляет собой пару актив/сумма; используется по аналогии CurrencyAndAmount, но в тех случаях, когда кроме валюты может быть какой-то другой актив (напр., акции).
Изменения:
--- Версия 1.1 ---
Добавлен один уровень вложенности в InitialMargin (settlementCode)
Добавлен атрибут в settlementCode (id)
Добавлен один уровень вложенности в RiskParameters (risk)
Добавлен один уровень вложенности в npv (npvValue)
Изменена логика представления данных о риск-параметрах (теперь в виде кривой)
--- Версия 1.2 ---
Элемент party заменен на группу PartiesAndAccounts.model (для отображения аккаунтов)
Убран элемент secondPartyIdentifier, теперь сторона по парному договору указывается в fpml-части (partyTradeInformation/relatedParty)
Переименованы элементы внутри NPV, т.к. повторялись имена
Поменялась структура блока с ИКО (initialMargin): теперь балансы, обязательства и платежи группируются по активам
Добавлен новый тип AssetAndAmount для отображения активов отличных от валют
В конце сообщения добавлен элемент infoMessage (используется для отображения дополнительных текстовых сообщений в html представлении; не предполагает автоматическую обработку)
Группа payerReceiver ликвидирована за ненадобностью
Изменена структура элемента GuaranteeFund так, чтобы можно было учитывать несколько разных базовых активов
--- Версия 1.3 ---
Для элементов, которые имеют фиксированный набор строковых данных, теперь указываются атрибут со ссылкой на их возможные значения (до перезда на домен moex.com все схемы доступны по адресу https://www.dropbox.com/sh/4rgp0uzcl6mj5cs/AAAyTMozumQksn3oWRj0JAlHa?dl=0 )
Элемент liabilityType переименован в liabilityGroup
Элемент liabilityCode переименован в liabilityType, а также ему добавлен атрибут liabilityTypeScheme
Элемент paymentStatus перенесен на один уровень выше (из tradeInfo в moexSpfiExt)
В элемент moexSpfiExt добавлен новый элемент paymentBase (по сути - копия fpml:TermDeposit), в котором указываются параметры для расчета платежа с начисленными процентов (тип = PRC_DM)
--- Версия 1.4 ---
Комментарии с описанием элементов перенесены в xs:documentation
Добавлено изменение параметров сделки (amendment)
Добавлено досрочное закрытие сделки (termination)